По умолчанию эта программа настроена так, что закапчуренный вами кадр сохраняется в буфер обмена (clipboard), а не в каком-то определенном месте на дисках вашего компьютера.
Чтобы заставить программу сохранять капсы в виде уже готовых файлов в определенной папке, нужно изменить настройки.
читать дальше
На панельке нажимаем на кнопку Configuration. В появившейся табличке выбираем вверху раздел Player setting, а уже в этом разделе - нажимаем на кнопку Advanced.
В еще одном появившемся меню выбираем пункт Snapshot. Чтобы капсы сохранялись в файлы и папки, а не пропадали в неизвестном направлении, отмечаем пункт Capture to file. Нажав на кнопку Browse, можно выбрать папку, в которую файлы будут сохраняться.
Нажимаем Ок, спокойно капсим, что угодно, и все сохраняется так, как нам удобно